Einführung in gleitende Durchschnitte:
Gleitender Durchschnitt – Gesprächspunkte:
Was ist ein gleitender Durchschnitt?Wie berechnet man den gleitenden Durchschnitt?Welchen Zweck haben gleitende Durchschnitte?Wie interpretiert man gleitende Durchschnitte?
Was ist ein gleitender Durchschnitt?
Im technische Analysedas gleitender Durchschnitt ist ein Indikator Wird verwendet, um den durchschnittlichen Schlusskurs des Marktes über einen bestimmten Zeitraum darzustellen. Trader verwenden häufig gleitende Durchschnitte, da dies ein guter Hinweis auf den aktuellen Markt sein kann Schwung.
Die beiden am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Der Unterschied zwischen diesen gleitenden Durchschnitten besteht darin, dass der einfache gleitende Durchschnitt die Durchschnittswerte im Datensatz nicht gewichtet, während der exponentielle gleitende Durchschnitt die aktuellen Preise stärker gewichtet.
Wie berechnet man den gleitenden Durchschnitt?
Wie oben erläutert, sind die häufigsten gleitenden Durchschnitte der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Fast alle Chartpakete haben einen gleitenden Durchschnitt als technischen Indikator.
Der einfache gleitende Durchschnitt ist einfach der Durchschnitt aller Datenpunkte in der Reihe dividiert durch die Anzahl der Punkte.
Die Herausforderung des SMA besteht darin, dass alle Datenpunkte gleich gewichtet werden, was die wahre Widerspiegelung des aktuellen Markttrends verfälschen kann.
Der EMA wurde entwickelt, um dieses Problem zu beheben, da er den neuesten Preisen mehr Gewicht verleiht. Dies macht den EMA empfindlicher für die aktuellen Markttrends und ist nützlich bei der Bestimmung der Trendrichtung.
Die mathematische Formel für jeden finden Sie unten:
Einfacher gleitender Durchschnitt:
SMA =
Wo:
EIN= Ist jeder der Datenpunkte
n = Anzahl der Zeiträume
Wenn Sie sich beispielsweise einen 5-Tages-SMA auf einem Tages-Chart von EUR/USD ansehen, sehen die Schlusskurse über die 5 Tage wie folgt aus:
Tag 1: 1.321
Tag 2: 1.301
Tag 3: 1.325
Tag 4: 1.327
Tag 5: 1.326
SMA = (1,321 + 1,301 + 1,325 + 1,327 + 1,326)/5
SMA = 6,6/5
SMA = 1,32
Exponentieller gleitender Durchschnitt:
EMA =
Wo:
EMAt= EMA heute
vt= Wert heute
EMAt = EMA heute
s =Glättung
d = Anzahl der Tage
Schritte zur Berechnung des EMA:
1. Berechnen Sie den SMA für den jeweiligen Zeitraum
2. Berechnen Sie den Multiplikator zur Gewichtung des EMA anhand der Formel:
[2 ÷ (selected time period + 1)]. Für einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt wäre der Multiplikator also [2/(10+1)]= 0,01818.
3. Verwenden Sie den Glättungsfaktor in Kombination mit dem vorherigen EMA, um zum aktuellen Wert zu gelangen.
Wenn Sie sich beispielsweise einen 10-Tages-EMA für eine Aktie ansehen, zeigt die folgende Tabelle, wie der EMA berechnet würde:
Datum
Preis
10-Tage-SMA
Glättungskonstante 2/(10 + 1)
10-Tage-EMA
1
24. April 18
23.24
2
25. April 18
22.99
3
26. April 18
22.85
4
27. April 18
23.00
5
28. April 18
22.96
6
29. April 18
22.21
7
30. April 18
21.99
8
1. Mai 18
22.43
9
2. Mai 18
22.24
10
3. Mai 18
22.55
22.65
22.65
11
4. Mai 18
22.15
22.54
0,1818
22.56
12
5. Mai 18
22.39
22.48
0,1818
22.53
13
6. Mai 18
22.38
22.43
0,1818
22.50
14
7. Mai 18
22.61
22.39
0,1818
22.52
fünfzehn
8-Mai-18
23.36
22.43
0,1818
22.67
16
9. Mai 18
24.05
22.62
0,1818
22.92
17
10. Mai-18
23.75
22.79
0,1818
23.07
18
11-Mai-18
23.83
22.93
0,1818
23.21
19
12-Mai-18
23.95
23.10
0,1818
23.35
20
13. Mai 18
23.63
23.21
0,1818
23.40
Welchen Zweck haben gleitende Durchschnitte?
Der Hauptzweck des gleitenden Durchschnitts besteht darin, kurzfristige Schwankungen des Marktes zu eliminieren. Da gleitende Durchschnitte einen durchschnittlichen Schlusskurs über einen ausgewählten Zeitraum darstellen, ermöglicht der gleitende Durchschnitt Händlern, den Gesamtwert zu identifizieren Trend des Marktes in a einfach Weg.
Ein weiterer Vorteil des gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass es sich um einen anpassbaren Indikator handelt, was bedeutet, dass der Händler den Zeitrahmen auswählen kann, der seinen Handelszielen entspricht. Gleitende Durchschnitte werden oft dafür verwendet Markteintritte sowie die Bestimmung möglicher Unterstützung und WiderstandEbenen. Der gleitende Durchschnitt fungiert oft als Widerstandsniveau, wenn der Preis unter dem MA gehandelt wird, und als Unterstützungsniveau, wenn der Preis über dem MA gehandelt wird.
Wie interpretiert man gleitende Durchschnitte?
Es gibt 3 Möglichkeiten, wie Trader den gleitenden Durchschnitt verwenden:
Um die Richtung des Trends zu bestimmen Um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen Verwendung mehrerer gleitender Durchschnitte für lang- und kurzfristige Markttrends
1. Um die Richtung des Trends zu bestimmen:
Wenn die Preise nach oben tendieren, passt sich der gleitende Durchschnitt an, indem er sich ebenfalls nach oben bewegt, um die steigenden Preise widerzuspiegeln. Dies könnte als zinsbullisches Signal interpretiert werden, bei dem Händler möglicherweise Kaufgelegenheiten bevorzugen.
Das Gegenteil wäre der Fall, wenn der Preis dauerhaft unter dem gleitenden Durchschnitt gehandelt würde, wobei Händler dann Verkaufsgelegenheiten bevorzugen würden, da der Markt einen Abwärtstrend signalisiert.
2. Der gleitende Durchschnitt für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Der gleitende Durchschnitt kann verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen, sobald ein Trader einen Trade platziert hat.
Wenn der Händler sieht, dass der gleitende Durchschnitt nach oben tendiert, kann er den Markt bei einem erneuten Test des gleitenden Durchschnitts betreten. Ebenso kann der gleitende Durchschnitt als Stop-Loss-Niveau verwendet werden, wenn der Trader bereits in einem Aufwärtstrendmarkt long ist. Das Gegenteil gilt für Abwärtstrends.
Die folgenden Diagramme sind Beispiele dafür, wie der gleitende Durchschnitt sowohl als Unterstützungs- als auch als Widerstandsniveau verwendet werden kann.
3. Verwendung mehrerer gleitender Durchschnitte
Es ist üblich, dass Trader mehrere gleitende Durchschnittsindikatoren auf einem einzigen Chart verwenden, wie im folgenden Chart dargestellt. Dies ermöglicht es Händlern, gleichzeitig die kurz- und langfristigen Trends auf dem Markt zu beurteilen. Wenn der Preis diese eingezeichneten Niveaus in der Grafik über- oder unterschreitet, kann dies entweder als Stärke oder Schwäche für ein bestimmtes Währungspaar interpretiert werden.Diese Methode, mehr als einen Indikator zu verwenden, kann in Trendmärkten äußerst nützlich sein und ähnelt der Verwendung von MACD Oszillator.
Wenn Sie mehrere gleitende Durchschnitte verwenden, werden viele Händler darauf achten, wann die Linien erscheinen Kreuz. Dieses Phänomen wird als “Goldenes Kreuz” bezeichnet, wenn sich ein bullisches Muster bildet, und als “Todeskreuz”, wenn das Muster rückläufig ist.
Ein goldenes Kreuz wird identifiziert, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt (z. B. der gleitende 50-Tage-Durchschnitt) den langfristigen gleitenden Durchschnitt (z. B. den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt) überschreitet, während das Todeskreuz den kurzfristigen darstellt gleitender Durchschnitt, der den langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet. Trader, die long sind, sollten ein Todeskreuz als Gelegenheit betrachten, den Trade zu schließen, während diejenigen, die Short-Trades halten, das Goldene Kreuz als Signal zum Schließen des Trades betrachten sollten.
Moving Average Indicator: Eine Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der gleitende Durchschnitt ein gängiger Indikator ist, der von Händlern verwendet wird, um Trends auf dem Markt zu bestimmen. Viele Händler verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt gleichzeitig, da dies eine ganzheitlichere Sicht auf den Markt bietet. Gleitende Durchschnitte werden oft verwendet, um Markteintritte sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen.
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